O XP possui um gravador embutido bastante interessante.
Basta clicar com o botão direito sobre o arquivo ou pasta que quiser gravar, selecionar Enviar para e clicar em Unidade de CD-RW.
Às vezes, no entanto, este recurso pode estar desabilitado. Para confirmar, abra o Meu computador, clique com o botão direito sobre seu gravador, clique na aba Gravação e habilite Ativar gravação de CD nesta unidade.